La gestión de riesgo en trading se refiere a la estrategia y técnicas utilizadas para limitar las pérdidas potenciales en una operación  protegiendo así el capital de la cuenta y minimizando el impacto de las operaciones perdedoras en la rentabilidad a largo plazo.

La gestión de riesgo implica identificar los posibles riesgos y definir los límites de pérdida máxima que se están dispuestos a asumir en cada operación. También se deben establecer los criterios para determinar los niveles de entrada y salida en las operaciones, los stop-loss, los take-profit y otros tipos de órdenes de salida, para limitar las pérdidas y asegurar las ganancias.

También implica, establecer parámetros de efectividad y ratio. En otras palabras, la gestión de riesgo no solo se trata de limitar las pérdidas potenciales, sino también de maximizar las ganancias y asegurar una relación positiva entre el riesgo y la recompensa.

Efectividad #

La efectividad en el trading se refiere a la capacidad de una estrategia o método de trading para producir ganancias consistentes en relación con el número de operaciones realizadas. En otras palabras, se trata de la tasa de éxito de una estrategia.

La efectividad se puede medir, por ejemplo, por el porcentaje de operaciones ganadoras en relación con el total de operaciones realizadas

Si el porcentaje de efectividad de una estrategia no es positivo, significa que la estrategia no está produciendo ganancias consistentes y que es posible que se esté incurriendo en pérdidas. En ese caso, es importante analizar las razones detrás de la falta de efectividad, puede ser que la estrategia no esté bien diseñada, no se esté aplicando adecuadamente o se esté exponiendo demasiado capital en operaciones con un bajo ratio riesgo-recompensa.

Es importante recordar que las pérdidas forman parte del trading y que incluso las estrategias más efectivas pueden tener operaciones perdedoras. Por lo tanto, es importante tener una gestión adecuada de riesgo y ser disciplinado en la aplicación de la estrategia, incluso en situaciones de pérdidas

En las casillas D8 y E8 de Excel, podremos establecer manualmente el porcentaje de efectividad de nuestra operativa. De esta forma, las casillas de abajo se actualizarán automáticamente, mostrando el número de operaciones que resultaron positivas y negativas en función del porcentaje de efectividad establecido

Ratio #

El ratio en trading se refiere a la relación entre la ganancia potencial y la pérdida potencial de una operación. Es una medida que nos ayuda a evaluar el riesgo y la rentabilidad de una operación antes de ejecutarla. Por lo general, se expresa como una proporción, donde la ganancia potencial se divide por la pérdida potencial. Por ejemplo, si la ganancia potencial es de $100 y la pérdida potencial es de $50, el ratio sería de 2:1

Es posible que el porcentaje de efectividad de una estrategia no sea muy alto y aún así sea rentable. El porcentaje de efectividad es solo una de las muchas métricas que se pueden utilizar para evaluar la rentabilidad de una estrategia de trading. Por ejemplo, una estrategia que tiene una efectividad del 50% pero un ratio de 2:1, podría ser rentable a largo plazo si se aplicara adecuadamente y se gestionara el riesgo de manera adecuada.

Por lo tanto, no es necesario que una estrategia tenga una efectividad muy alta para ser rentable. Lo que es importante es que la estrategia tenga un ratio favorable y que se aplique con disciplina y con una adecuada gestión de riesgos. En general, un porcentaje de efectividad por encima del 50% se considera bueno, pero cada estrategia es única y es importante evaluarla en función de sus propias características y resultados históricos.

En las casillas F8 y G8 del Excel, podemos establecer manualmente el ratio que manejamos en nuestra estrategia. Las casillas de abajo mostrarán el valor de las operaciones que resultaron positivas o negativas, en función del riesgo en dólares por operación, la cantidad de operaciones que salieron efectivas o negativas y el ratio establecido.

La última información presentada en el archivo de Excel es la casilla H9, que muestra la relación entre los valores en dólares obtenidos en operaciones ganadoras y perdedoras. Es decir, esta casilla reflejará al final de la cantidad de operaciones realizadas, cuál fue nuestra ganancia o pérdida total.